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說實話，這篇文章有些難寫，關鍵點不是風控的問題，而是連我都不知道“風控”兩個字的真正含義，更不用提它在期貨反向交易中的具體作用。我認為這是一個抽象的概念，屬于比較發散性的東西，單純從字面的角度解釋，沒有人不清楚。但是本著實事求是的原則，講一些對反跟單運營者有用的真話就非常有挑戰性了。思來想去，索性用大白話，分別從以下幾個角度給大家聊聊反向交易中的風控。期貨反向跟單
探討一：實盤要不要做一個止盈止損，在盤手斷掉跟單關系？
看法：比如說恒生指數，運用峰值數據統計。將當日的每一組交易員的數據（實時數據以及平倉數據）分別以三分鐘或者5分鐘做一個統計，總盈虧是多少，再將其生成一個資金曲線，或者以時間為橫軸做一個柱狀分布圖，然后計算出每天的最大贏利和最大虧損，在計算出當日峰值表之后，不斷累積，每周的，每月的，最終以每月的數據作為參考標的，尋找每月出現頻率最高的贏利數字以及出現虧損額度最大的數值，根據這個數據結果，進行盤中的止盈止損。這個方法在16年的時候，我們使用了大概半年的時間，盡管有一定的可行性，但是最終還是放棄了，因為長期下來，實盤總是在吃虧。我相信不少朋友都在采用這個辦法，包括前幾天一個哥們都來找我探討這個問題，我的建議是，這種風控其實殺敵一千，自損八百，不要問我為什么，看看昨天恒指1000點的行情就知道了。
探討二、在培養盤手的階段直接灌輸高空低多的交易思路？
看法：從我的經驗做一個總結，不可取。我們做反向追求的是交易員的“散戶心態”。講究的是他們在獨立交易中自我摸索、自我學習、自我考驗，一旦給所有的交易員培養一致的交易思路，后果是很恐怖的。舉兩個例子：1、反向其實就是單邊策略，震蕩期間虧損，而在震蕩行情中，我們也會有虧損的盤手還拉平贏利的盤手，如果所有思路一致，大概率高水平的震蕩贏利，對我們實盤會造成不可逆的傷害；2、在交易員思路相同的情況下，倉位勢必大概率保持一致，凈頭寸數量會迅速增加，一旦行情出現回頭，風險根本預知不到
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