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概念1：風險度
在期貨交易過程中，經常出現風險率這一概念，首先，風險率分為客戶風險率與交易所風險率。
客戶風險率=（持倉合約總價值*公司保證金收取比例）/（客戶權益）*100%
交易所風險率=（持倉合約總價值*交易所保證金收取比例）/（客戶權益）*100%
注：風險率是衡量客戶風險程度的指標
概念2：強制平倉
期貨公司強行了解投資者未平倉的持倉頭寸的行為，又稱斬倉或砍倉。
目的：化解客戶的交易風險，維護客戶的利益，最大程度減少公司的穿倉損失。
期貨交易中，出現以下情形，會發生強行平倉：
上一交易日結算后客戶風險率大于100%，且未在規定時間內追保或平倉；
交易所風險率大于100%；
客戶違規、違約；
政策或交易規則臨時發生變化；
公司認為應當予以強行平倉的其他情形。
強平原則
第一、成交最優原則
第二、持倉虧損最大原則
第三、按客戶風險率從大到小排列實施強平原則
概念3：漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制制度，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，不能成交。單邊行情連續出現時，交易所將逐步調高保證金比例，降低市場風險。
強制減倉的具體做法：當日交易結束后，交易所對以漲停板（或跌停板）價格申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。平倉的原則是先從盈利最多的單子開始平起，直到所有（收市前未成交的掛單（掛在跌停板價位上的）全部平掉為止）。
其他交易規則簡單介紹
導致保證金比例的提高的情況有以下幾種：
1.遇法定假日，休市時間較長；
2.期貨合約當日出現漲跌停板，交易所上調保證金，第二天連續出現漲跌停板，
交易所繼續上調保證金；
3.期貨合約收盤時的持倉量超過交易所限制；
4.持有的期貨合約臨近交割月，一般臨近的前一個月和當月逐步提高；
5.某合約近期波動劇烈，交易量和持倉量連續放大，交易風險變大時。
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