策略為趨勢跟蹤策略，采用多品種對沖的形式降低風險，所有品種采用相同的策略參數，策略沒有針對單個品種進行優化參數，也沒有針對所有品種對參數進行優化，參數的選擇根據我們對策略的理解固定參數。交易品種為市場中活躍的期貨合約，策略的普適性較好，可以適合所有的期貨品種，根據目前市場行情選擇市場活躍的18個品種進行測試（棉花、乙二醇、玉米、PVC、純堿、鐵礦、甲醇、棕櫚油PTA、螺紋鋼、豆油、鋁、玻璃、蘋果、卷板、瀝青、紙漿、白糖），設計資金規模是賬戶100萬資金規模，最大本金回撤20萬，保證金占用持倉80%以下。2017年1月1日至2023年5月30日測試數據見下面：
每年階段統計見下面
詳細回測數據見下面
重要參數介紹 總盈利 3867065 總盈利/總虧損 1.46， 勝率 30.97% ， 盈虧比 3.25 最大回撤 259582
下面對每一年的數據進行測試
2017.1.1-2018.1.1
重要參數介紹 總盈利 281088 總盈利/總虧損 1.23， 勝率 29.86% ， 盈虧比 2.9 最大回撤 181144
2018.1.1-2019.1.1
重要參數介紹 總盈利 498228 總盈利/總虧損 1.4， 勝率 29.96% ， 盈虧比 3.28 最大回撤 106771
2019.1.1-2020.1.1
重要參數介紹 總盈利 435977 總盈利/總虧損 1.27， 勝率 29.94% ， 盈虧比 2.97 最大回撤 244789
2020.1.1-2021.1.1
重要參數介紹 總盈利 1008088 總盈利/總虧損 1.90， 勝率 31.95% ， 盈虧比 3.97 最大回撤 152292
2021.1.1-2022.1.1
重要參數介紹 總盈利 582677 總盈利/總虧損 1.42， 勝率 33.67% ， 盈虧比 2.80 最大回撤 235819
2022.1.1-2023.1.1
重要參數介紹 總盈利 454226 總盈利/總虧損 1.33， 勝率 32.91% ， 盈虧比 2.71 最大回撤 226453
2023.1.1-2023.5.30
重要參數介紹 總盈利 473609 總盈利/總虧損 1.88， 勝率 33.14% ， 盈虧比 3.78 最大回撤 138004
總結
通過最近幾年回測可以發現每年都在盈利，資金隨著時間正向增長。
每年最大回撤雖然會大于初始設置值但是相對于年初本金回撤并沒有超過設計值，最大回撤都是有了利潤后發生的回撤。
通過測試發現策略的勝率在30%左右相對穩定，盈虧比在3-3.5左右，是一種低勝率高盈虧比的策略，盈虧比的不穩定造成了收益的多少重要因素，盈虧比受制于期貨行情的大小。
免責條款：測試數據僅代表歷史行情對策略邏輯的檢驗，不作為對未來收益的獲利保證。
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